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何同学2022-03-10 09:20:25

FRTB究竟用的是97.5的es算资本金还是97.5的stress es算资本金啊。然后前面说basel1 basel2算资本金，是99的var和99.9的压力var是啥意思

回答（1）

Yvonne2022-03-10 13:13:52

同学你好，是97.5%的ES。压力VaR就是计算压力情况下的VaR值。

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