刘同学2022-03-09 13:25:39
刘同学最后一个计算IMA的公式可以讲一下吗，视频里没有讲解
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Jenny2022-03-09 14:44:10
Jenny同学你好，IMA是计量市场风险资本金的内部模型法，在后续你会做到一系列相应的练习，比如题库或者百题里面都有对应的题目。
这个公式里面：
VaRt-1：上一个交易日的VaR 值。注意，这里的VaR都是金额的形式。
VaRavg：过去60 个交易日VaR 的平均值。
mc：惩罚乘数，惩罚乘数的确切值由当地监管机构和VaR 模型的回测结果确定，下限为3。
SRC：特定风险资本。
那么，市场风险资本金就等于VaRt-1和mc*VaRavg之间取较大值，再加上SRC（如果有）。
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请问SRC是什么？
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SRC主要是针对违约风险和自身风险计提的资本金，见附图。
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