Bruce2022-03-09 04:37:25
Bruce请问duration_mapping用了哪两个风险因子呢？老师在百题43市场风险提到，谢谢
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Yvonne2022-03-09 10:53:24
Yvonne同学你好，如果没办法找到对应久期的零息债券，这就需要用到线性插值法，这样就算有两个风险因子。
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这两个风险因子叫什么呢，谢谢
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以讲义中的题目例题为例，如果映射到一个久期为2.73年的零息债券，但是实际上又不存在这样期限的债券，就可以用两年期零息债券和三年期零息债券来计算。这两个债券就是两个因子。
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