KK2022-03-07 22:52:27
KK为什么一个longcalloption可以看成longAsset+shortbill,而不是longbill+shortbill或longAsset+shortAsset？
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Yvonne2022-03-08 11:38:37
Yvonne同学你好，这是根据BSM模型得来的
c=S*Nd1-PVK*Nd2
long一个call，相当于持有Nd1个S，S代表asset，并卖出了Nd2个PVK。其中PVK就是面值为K的零息债券的价值。
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老师，为什么PV K 是面值为K的零利债券
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这个早在一级--产品----put call parity中就已经提到了。
面值为K的零息债券的，价值就是K的折现值，也就是PVK。
如果不记得这部分知识可以看一下一级的讲义。
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