Jenny2022-03-08 09:11:58

同学你好，题干解释了模型风险的来源，问题问的是最不可能产生模型风险的假设是哪一个。一般来说，假设资产收益服从经验分布被认为比“理论”（即参数）分布更具优势。所以选C。
A, 假设资产分布是平稳的，这个太理想了，资产价格一般是会随时间波动的。
B，delta -neutral不一定是risk free的，它还受二阶导数的影响，比如convexity。
D. 如果假设利率服从对数正态分布，也就是不考虑利率为负的情况。注意一下，这里是针对利率不是股价，股价不能为负，假设服从对数正态是合理的，但是利率可正可负。
以上三个，相当于过于简化假设，都是有可能导致模型风险。

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