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天堂之歌

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石同学2018-06-17 14:52:46

EAD与PD的反向变化不是right way risk吗？

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回答（1）

Galina2018-06-19 17:35:15

这是条件之一。
rwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会reduce countryparty risk，如图，原版书362页。

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