Bruce2022-03-07 00:36:03
Bruce请问怎么理解long_currency_fwd是等于long_foreign_currency_spot+long_foreign_currency_bill+shortUS_dollar_bill?谢谢
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Yvonne2022-03-07 10:53:28
Yvonne同学你好，根据下图的Currency forward contracts的公式，买入一个外汇远期相当于看多S，看多r，看空y。S代表外币，r代表本币的无风险收益率，y代表外币的无风险收益率。看多S相当于看多外汇现货也就是等价于买入外汇现货，看多r相当于看多本币利率，看空y相当于看空外币利率。而看多债券相当于看空对应的无风险利率，所以看多r相当于卖出本国短期国债，看空y相当于买入外币短期国债。
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谢谢，请问份数比例是如何计算呢？
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这个不是对冲或者是构造风险中性，不需要计算确定的份数。
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