你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

153****68122022-03-06 13:34:31

normal VaR有没有要求价格P服从lognormal分布？

回答（1）

Yvonne2022-03-07 09:19:47

同学你好，没有。lognormal VaR是假设几何收益率服从正态分布，因此价格服从对数正态分布。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录