郭同学2022-03-05 12:30:02
郭同学老师，这里说的置信区间降低，是指回测的置信区间吗？为什么置信区间越低Power of test 越高啊？
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Yvonne2022-03-07 11:48:57
Yvonne同学你好，是的，在一级数量这门学过，type I error发生的概率等于回测的significance level，而power of test=1-P（type II error），当其他条件不变的情况下，type I error和type II error发生的概率是此消彼长的关系，因此如果回测的置信区间越低，代表significance level越高，type I error发生的概率也越高，对应的type II error 发生的概率就越低，power of test越高。
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为什么Alpha等于一类错误呢？
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在一级数量分析里面学过，一类错误的大小和检验水平有关，α代表的是显著性水平如果落在这个区域就是拒绝原假设。如果这部分内容不记得，可以翻一下一级的教材。
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