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天堂之歌

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牟同学2022-03-05 10:06:14

讲一下这个题

回答（1）

Yvonne2022-03-07 09:43:27

同学你好，这道题就是根据题目给出的内容计算压力情况下的LVaR的，根据LVaR的公式，如下图所示，最后结果等于LVaR=VaR+LC=30*100*|2%-2.33*3%|+0.5*(0.5%+2.58*1%)*30*100=195.9

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