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何同学2022-03-03 22:29:16

老师，对于spectral risk measure我可以这么理解吗，他是一种方法，是每个分位点都对应某个数值的方法，投资者和基金经理可以根据自身对风险的厌恶程度来给每个数值不同的配比，es和var是每个数值给予的配比都相等对吗

回答（1）

Yvonne2022-03-04 10:01:11

同学你好，前面的理解是正确的，后面的理解不正确，es是对超过VaR的尾部给予相同的权重，VaR准确的说是spectral risk measure的limiting case。

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