张同学回答（1）
Jenny2022-03-03 18:04:13
Jenny同学你好，这里不矛盾呀，一般来说操作风险的损失分布是有偏的（只有一边有长尾），肥尾的，所以当B选项说它出现对称的时候，显然就是不对的，unexpected（跟预期不符的）。
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讲题的老师说操作风险不右偏啊
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我前面说的是有偏，没有具体说往哪边偏呀。操作风险的损失分布肯定是不对称的。
具体左偏还是右偏看你具体的研究对象。两种都可以的。比如损失分布的横坐标是损益数据的时候，一般来说，左边的就是损失，右边是收益，操作风险一般不会带来收益，只会有损失，如果产生极端损失，这个时候长尾就是在左边，也就是左偏。但有的时候我们就直接研究损失数据（这也是比较常见的，因为操作风险一般不会带来收益），从而建模损失分布。那么这个时候横坐标就是损失的数值，我们就会直接在右边表示，比如x=200的时候，就是损失等于200，不会把它放在左边，用-200来表示。那么这个时候对应的就是右偏。这两种其实都可以，所以一般来说问的都是风险损失分布是不是对称，不会具体说到往哪里偏，或者它会告诉你到底是对什么建模。一般来讲二级不太会考分布往哪里偏，这属于一级的范围了，而且出题人也不一定用哪一种。
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