frr07172022-03-03 16:10:29
frr0717老师说, var回测, 就是假设检验, 那为什么用的是上面那个公式呢? (Model Verification Based on Failure Rates)
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Yvonne2022-03-03 16:36:29
Yvonne同学你好，这个就是类似于一级数量里面学过的假设检验的公式，np这里就是均值μ，分母就是标准差，这里是根据二项分布模型来进行假设检验的，在一级的时候学过二项分布的分母等于np，方差等于np（1-p）。
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老师, 不是, 我的意思是, 应该用下面那个公式, 底下用标准误, 还要除以根号n.
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这里用的只是标准化的公式呀(即使上面那个)....但是应该是下面那个呀, 分母是标准误,不是标准差?
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这里不是对样本均值进行回测，所以这里用的是上面标准化的公式。
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