Ashu2022-03-03 01:21:58
Ashu老师，这个图片的这些区间怎么算的？ 具体算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一个var，那怎么回测？或者就说吧 n是几，p是几，这两个怎么取值呢？
回答（1）
Yvonne2022-03-03 09:50:39
Yvonne同学你好，这些区间都是题目直接给出来的这个机构预测的收益率的波动范围，这里不需要知道怎么计算的，就是题目直接给出来的数据。现在想要验证这个区间是否是正确的， 因此要看第三列真实的数据是否在这个区间内，从表中可以看出有两个真实的数据不在这个区间内，所以例外值等于2。一共有十天，95%的VaR值，因此p=0.05，10天内如果例外值个数不超过0.5（0.05*10=0.5）那么不用继续算z值就可以看出这个预测的区间是有效的。
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