小同学2022-03-01 13:20:01
小同学这怎么看出来交易的相关性为正的时候效果没有交易的相关性为负的时候好的？
回答（1）
Jenny2022-03-01 15:48:02
Jenny同学你好，根据netting benefit的大小来判断。
表1是相关系数为正的情况，没有netting的敞口是8.3，有netting的敞口减少到6.7， netting benefit约等于1.7.
表2是相关系数为负的情况，没有netting的敞口是13.3，有netting的敞口是10，netting benefit约等于3.3.
所以，相关性为负的时候，netting benefit比较大，也就是对于敞口的减少更多，所以效果更好。
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