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772022-02-26 18:09:08

在FRA的VaR mapping的例题里，360天的pv为什么不是用360天的rate算的？是和180天的pv的绝对值一样的？

回答（1）

Yvonne2022-02-28 16:54:38

同学你好，这里实际上是相当于把FRA映射到两个相同价值的债券，然后计算VaR值。

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