Jenny2022-02-28 10:33:51

同学你好，X违约的概率=12%，包含了两种情况，一种是只有X违约，另一种就是x违约y也违约；其中x和y都违约的概率告诉我们了，等于4.5%，所以只有X违约的概率就是12%-4.5%=7.5%；类似的，只有Y违约的概率是14%-4.5%=9.5%。 然后都不违约的概率就等于1-其他情况的概率=1-只有X违约的概率-只有Y违约的概率-X和Y都违约的概率=0.785.

损失的话，主要用的就是EAD*LGD这个公式。没有违约的时候，损失就是0. 只有X违约的时候，就是X的EAD*LGD=85*0.45=38.25, 类似的，只有Y违约的损失就是112*0.45=50.4；如果x和y同时违约，loss就是二者loss之和，也就是38.25+50.4=88.65.

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