金同学2022-02-25 21:42:51
金同学这里IMA方法前半部分取的是VaR的max值，明明结果是VaR，为什么老师说算出来的是capital？？这不是胡扯么？
回答（1）
Jenny2022-02-28 11:04:16
Jenny同学你好，IMA法算出来确实是资本金。VaR其实衡量的是资产收益的波动率，常见的是百分比的形式，但是也可以转化成金额的形式呀，这个在别的科目，比如一级或者投资组合都是学过的，就不赘述了。那么在计算出可能的波动的金额，我们去计提一个相应的资本金，这个并不难理解。而且，后面的SRC和IRC也都是capital，只不是是出于不同目的计提的capital，比如针对特殊风险，增量风险等等，既然能想加，单位肯定是一样的，都是金额。
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