孙同学2022-02-24 19:18:38
孙同学在capm这个回归里，谁是X，谁是X的系数呀？贝塔是X？（rmt-rft）是系数，斜率？参数估计是估计（rmt-rft）?
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Adam2022-02-25 10:08:33
Adam同学你好，
如果你单纯的从CAPM的图像上来看，beta是X，斜率是RM-RF，根据的是每个资产的beta，从而进行定价。
而我们这里是进行组合的回归，要进行因子回归分析，其中市场因子是：rm-rf，这个时候回归方程中X就是rm-rf，参数是beta
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