你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

周同学2022-02-23 21:53:53

老师，那个dr的一般式σ(t)不是随时间变化的函数吗？但是CIR模型里σ√r不是常数吗？

回答（1）

Yvonne2022-02-24 09:18:01

同学你好，CIR模型中的σr^0.5不是常数，原版书非常明确的说了只有σ是常数，σr^0.5是会随着r的变化而变化的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录