李同学2022-02-23 06:51:52
李同学老师，表中的1和0代表是不同情况下对应的损失吗？如果是，损失应该＝敞口×损失率×违约率，为什么是1和0这两个值呢？谢谢老师
回答（1）
Jenny2022-02-23 09:20:46
Jenny同学你好，对的，1和0表示的不同情况下的损失，本身这就是债券，那么它的面值（1）对应的就是敞口呀。此外，这个相当于损失这个随机变量不同情况下的取值，而敞口*损失率*违约概率等于的是预期损失，预期损失是损失这个随机变量的期望值或者说平均值，本来就是随机变量不同取值乘以对应的概率加总推导来的。可以再复习一下这部分的推导。
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