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Louise2022-02-22 19:01:51

这里BRW的VaR=95是怎么得来的？依据什么？

回答（1）

最佳

Yvonne2022-02-23 09:19:26

同学你好，以下图例题为例，在下图中损失为100对应的权重是2.9636%，要找95%的VaR，就要找5%的累积权重落在哪里，下面损失为70对应的权重是2.6237%，也就是说5%的累积权重落在损失是70这里（2.6237%+2.9636%>5%），因此，95%的VaR就是70。

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