186****06252022-02-20 16:36:53
186****0625老师好，基于failfureRate的VaR模型验证中，为啥说T越大，非拒绝域越窄。我看非拒绝域的区间是[X-K*SE,X+K*SE]之间，那非拒绝域的长度就是2K*SE。T越大，显著性水平不变的情况下，2K*SE不是会越来越大吗？
回答（1）
Yvonne2022-02-21 09:39:09
Yvonne同学你好，这个是通过下面的kupiec非拒绝域的区间得出的结论。从下图可以看出，在其他条件不变的情况下，假设只选取95%的VaR，当T是252天时，非拒绝域是13个数，当T是510天时，非拒绝域是19个数，当T是1000天时，非拒绝域是27个数。剔除单位的影响，13/252=5.165%，49/510=3.73%，27/1000=2.7%。所以通过比较不同的数据窗口期，可知T越大，越容易拒绝，拒绝的概率越大。
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