郭同学2022-02-20 09:07:01
郭同学老师，BRW用公式计算出来数值以后，怎么推导出来VaR值应该是95的啊？
回答（1）
Yvonne2022-02-21 11:36:28
Yvonne同学你好，以下图例题为例，在下图中损失为100对应的权重是2.9636%，要找95%的VaR，就要找5%的累积权重落在哪里，下面损失为70对应的权重是2.6237%，也就是说5%的累积权重落在损失是70这里（2.6237%+2.9636%>5%），因此，95%的VaR就是70。
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中间那一列i天是什么意思呢？
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代表这个损失数据是多少天以前的。
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