杨同学2022-02-19 23:14:35
杨同学请问老师，这里经验公式计算出来的α的volatility与实际观察到的volatility不一致时，需要对α进行规模调整，为什么规模调整就一定是α*IC呢？PPT中只是说了the scale of the α'll depend on the IC of the manager.没有说具体的形式啊？
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Adam2022-02-21 17:15:21
Adam同学你好，
这个是预测经验法则，。
这其实在《主动投资组合管理》第十章预测基础中有所提及，是有复杂的推导的。你可以直接把这个当做结论记住就可以了
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