POINT2022-02-19 16:20:40
POINT关于增量VaR和成份VaR的计算公式有点疑惑： 1.IVaR的近似计算公式中,讲义中是MVaRa*Wa,这个Wa是啥意思，是不是单个资产价值，即Wa=Va=wa*Vp单个资产权重乘以组合价值？ 2.CVaR=MVaRa*Va,其中Va也就是单个资产价值和IVaR近似公式中是一个意思？
回答（1）
Adam2022-02-21 17:04:10
Adam同学你好，
1：:这个公式中的Wa，不是权重，表示的是这个资产a的增加价值【增加资产的单位数】。
2：Va是资产a的价值。
二者是有点不一样的哈
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片