刘同学2022-02-19 13:29:35
刘同学TE不应该等于Rp-Rb吗，为什么老师说是上下总共偏离百分之6？而且Rp不应该看基金经理的表现吗，怎么能提前确定呢？
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Adam2022-02-21 16:50:02
Adam同学你好麻烦指明一下是哪个视频
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就是投资组合管理那个章节，从riskplan开始的那个视频的52:25
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同学你好，
首先tracking error，也可表示的是“波动率”，也就是RP与RB之间的偏离程度。
这个是可以根据历史数据来进行分析的。
当然了这本身也可以用来制作“限制条件”，也就是说我们要求基金经理不要偏离太多。。
换句话说，偏离越小，意味着基金经理越要贴合基准，那么基金经理就没有太多自己发挥的空间了【极端一点，偏离为0，直接投基准就可以了，没有基金经理的发挥空间】。
所以第三个说法中：more freedom是错的
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