Jenny2022-02-18 13:37:03

同学你好，这部分内容在违约概率模型这个章节，见讲义附图。可能这部分内容比较少，所以没有印象了，可以再复习一下。
CreditRisk+ 模型与保险公司的预测违约的模型类似，根据违约的债务特征来估计债务的违约概率和违约敞口的变化，从而估计整个公司的违约情况。对保
险公司的财产险来说，它的债务是保险所需支付的赔付，保险公司的保险有很多笔，通常发生赔付的概率较小。金融机构的贷款有类似的特点，贷款有很多笔，但每笔贷款只有违约和不违约两种状态，而且发生贷款违约的概率较小，并且通常各个贷款之间都是独立的因此可以利用泊松分布对违约情况进行建模，即使用CreditRisk+ 模型。

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