芝同学2022-02-17 02:36:40
芝同学老师好： non-parametric approach 有一个缺点是ghost effect；有一种improvement的方式是增加VaR的Confidence Interval，老师讲的时候说增加CI会有代价，请问这个代价是什么？ 谢谢
回答（1）
Yvonne2022-02-17 09:16:31
Yvonne同学你好，增加confidence level，VaR值就有可能会非常高，在这种情况下，例外值就有可能非常少，比如等于0，VaR值的计算就有可能是有问题的。
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