Bruce2022-02-15 03:19:13
Bruceunsmoothing_has_no_effect_if_the_observed_returns_are_uncorrelated?请问这里是怎么理解的,是不是说如果这些观察的回报没有相关的话,unsmoothing其实与smoothing无差别.对吗?谢谢
回答（1）
Yvonne2022-02-15 18:58:17
Yvonne同学你好，这句话的意思是如果观察到的收益率时间序列是不相关的，去平滑过程就是没有意义的。
不过绝大部分情况下，非流动性资产的价格是一个自相关的过程，因为绝大部分非流动资产价格都是通过评估得到的，而在评估过程中总要参考一些可获取的信息，比如最近的资产价格等等。
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