cc2022-02-14 22:38:58
cc老师请问，VAR不是value at risk吗，那全损的时候暴露在风险中的value不是应该更大吗
回答（1）
Jenny2022-02-16 09:58:13
Jenny同学你好，VaR其实衡量的就是波动性，通过波动性来反映风险的大小。所以value at risk应该理解做，波动率越大，那么资产价值偏离均值的可能性和幅度就越大，就越可能发生极端损失，所以风险也是越大的。如果是全损的时候，对于equity，损益就是确定的数值，就是全损，那么损益的波动性就很小，对应的VaR是下降的。
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