魔同学2022-02-14 22:37:27
魔同学老师，再解释一下第一句。the longer the window,the sparser the var curve.
回答（1）
Yvonne2022-02-15 13:12:14
Yvonne这里window可以理解为为the length of the sample window period，也就是样本总量。比如总体由10000个数据，如果我取1000个样本window，我可以得到10个VaR值，如果样本window取100个，那么就可以得到100个VaR值，window越大，得到的VaR值越少，VaR曲线也就越稀疏。
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