你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

孙同学2022-02-13 21:21:00

beta与return的关系不是同期显著负相关，过去正相关不显著，为什么这里讲解为全是正相关不显著?

回答（1）

Adam2022-02-14 14:44:18

同学你好，你听错了吧。
同期正相关；滞后期和未来收益率负相关（不显著）

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录