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天堂之歌

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李同学2022-02-12 16:53:29

请问，计算short treasury的G/L头寸时，计算式中久期8之前，是不是少了一个负号“-”啊？

回答（1）

最佳

Adam2022-02-14 13:30:36

同学你好，没错。
deltaP=-MD*P*deltay，这是默认：“long方”。

作为short方，就是：MD*P*deltay

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