你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

KK2022-02-10 09:30:54

老师这个Creditrisk的资本金与巴塞尔2的IRB有关系吗？

回答（1）

Jenny2022-02-10 11:17:57

同学你好，有的，可以这么理解，计算信用风险的资本金有很多不同的方法，而这里介绍的资本金计算方法其实跟巴塞尔2规定的IRB法思路类似，都是先计算出非预期损失再乘以一个资本乘数cm, 这个资本乘数类似于IRB法中的期限调整因子MA。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录