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Julie2022-02-07 22:24:38

这里的coherent risk measure在实际中具体有什么作用啊？划分无数个confidence level得到的数值有什么意义？

回答（1）

Yvonne2022-02-08 18:10:28

同学你好，利用coherent risk measure可以度量大于VaR的尾部损失情况，划分无数个confidence level得到的数值就会无限接近某个极端值，这个极端值就是最好的风险度量。

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