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刘同学2022-02-05 14:39:17

在这个模型里面，是不是basis point volatility和yield volatility重合了，都是σ？

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回答（1）

Yvonne2022-02-07 11:50:02

同学你好，在Vasicek模型中可以认为就只有basis point volatility也就是σ也可以认为basis point volatility就等于yield volatility。在原版书中并没有进行明确的界定。

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