你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

刘同学2022-02-04 14:51:22

为什么用二叉树模型算标的资产为债券的期权价格时，中间期的价值不用再加上当期的coupon价值？

查看试题

回答（1）

Yvonne2022-02-07 13:28:49

同学你好，这个期权是在两年以后才会行权，标的资产是三年期的债券，也就是说在两年之后这个债券只有一年到期了，剩下这一年的现金流才会影响期权的价格。

  • 评论（1）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录