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杨同学2022-01-31 21:14:44

请问如何理解预期损失是线性的？

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回答（1）

最佳

Jenny2022-02-01 14:27:39

同学你好，预期损失是线性相加的，与相关系数无关，所以他的公式里面是不涉及到任何相关系数的。即使是不独立的情况下，组合预期损失也是各资产预期损失的线性加总。

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