Bruce2022-01-31 04:35:47
Bruce当组合的资产包含的非常多的时候，我们就可以认为组合已经达到充分分散化的效果?怎么推倒这个结论呢?谢谢
回答（1）
Jenny2022-02-01 14:14:46
Jenny同学你好，这个其实相当于我们在一级学过的马科维茨模型的假设，在那个模型里面，投组组合中包含了所有的资产，由于资产足够多，理论上是可以达到均值-方差最小组合，即市场组合，在均值一定的情况下，方差最小（充分分散化，即组合只有系统性风险，没有自身风险）。
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