郭同学2022-01-30 20:51:21
郭同学老师，这里的映射具体指的是什么工作呀？这个词太抽象了
回答（1）
Jenny2022-02-01 14:04:38
Jenny同学你好，mapping应该不陌生的，在市场风险里面是详细讲过的，包括现金流映射和久期映射。现金流映射是把每一期的现金流分别映射成对应期限的零息债券。所以是把每一期的现金流折现得到的现值乘以对应期限零息债券的VaR值就可以得到投资组合的VaR。duration mapping是把债券组合映射到相同久期的零息债券中，只考虑久期，但是要用债券组合的现金流和对应的即期利率计算债券组合的久期。
如果忘记了的话，可以回市场风险在复习一下，严格来说，这个属于市场风险的内容。
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