你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

周同学2022-01-29 10:50:53

关于题2中，计算预期损失时，等于每个资产敞口*违约概率，是因为题目中给出了资产是独立的，还是因为预期损失本来就可以线性相加的，与相关系数无关？

回答（1）

Jenny2022-01-29 14:24:31

同学你好，主要是因为预期损失本来就可以线性相加的，与相关系数无关。即使是不独立的情况下，组合预期损失也是各资产预期损失的线性加总。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录