Bruce2022-01-29 04:19:51
Bruce请问在相关系数低的时候,messanine应该更像senior,相关系数高的时候更像equity.对么?如果是这样子,那为什么在危机时候,也就是相关系数上升时候,shortmezzanine,而不是shortSenior呢?谢谢
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Yvonne2022-02-07 12:17:09
Yvonne同学你好，因为short senior成本更高因此采用的是short mezzanine的策略。另外这种相关系数高的时候mezzanine更接近equity这种情况实际上指的是相关系数非常高的时候，并不是说相关系数变高了mezzanine tranche就会像equity tranche一样。
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