fighting2022-01-26 20:03:48
fighting老师您好，请问这里所说的，250天内获取不到24个数据，或者超过一个月没有收集到1个数，是指的time horizon吗？10天20天40天60天120天是liquidity horizon，那10天99%VaR这里，10天指的是time horizon还是liquidity horizon呢？同时，也麻烦老师帮忙区分一下liquidity horizon和time horizon，因为我听讲课老师讲，liquidity horizon是因为产品流动性不好所以搜集不到数据？这不和time horizon差不多一个意思？谢谢
回答（1）
Yvonne2022-01-27 11:35:24
Yvonne同学你好，是的，liquidity horizon指的是资产卖出或者被对冲所需的最长时间。比如一个资产被分到了120天，说明这个资产最多需要120天被卖掉或者被对冲掉。
time horizon是多久观察一次，比如，当horizon是1天的时候，100天可以得到100个数据，如果horizon是10天，100天就只能得到10个数据。
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