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Sophia 2022-01-23 14:01:06

请问为啥标的资产的VaR计算是 u*δ*P而不是这节课老师用的那个normal VaR P*（u-z*δ）

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回答（1）

最佳

Yvonne2022-01-24 10:22:31

同学你好，这里用到的是一级学过的delta-normal法计算投资组合的VaR值。另外这里默认μ等于0。

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