fighting2022-01-23 03:47:36
fighting老师您好，可以再帮忙回忆一下，单尾和双尾的运用区别嘛，还有他们分别对应的不同置信水平下的critical value，谢谢！！
回答（1）
Yvonne2022-01-24 11:49:48
Yvonne同学你好，在市场风险这里回测用双尾，计算VaR用单尾。
常见的双尾的关键值有90%对应1.65或1.645,95%对应1.96,98%对应2.33，99%对应2.58。
常见的单尾的关键值有95%对应1.65或1.645，97.5%对应1.96，99%对应2.33，99.5%对应2.58。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片