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郭同学2022-01-18 13:00:36

串讲里这一页因为时间关系老师没有仔细讲，说基础段有讲，但是基础段不记得哪里有讲，请老师详细讲一下，感觉完全不是很明白计算的规则和逻辑，谢谢老师！

回答（1）

Yvonne2022-01-18 13:40:57

同学你好，这部分是在基础段reading 2 Risk Measurement for the Trading Book这部分讲过。这个公式不要求掌握，这部分内容的核心思想就是根据各种资产划分为不同的liquidity horizon来计算ES。

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