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刘同学2022-01-18 07:00:35

为什么计算97.5%ES很像计算压力VaR，这两个有什么联系吗？

回答（1）

Yvonne2022-01-18 13:08:34

同学你好，ES计算的是尾部损失的加权平均，一般情况下97.5%ES和99%VaR值相差不大。当处于压力情况下，也就是尾部是肥尾的情况下，97.5%的VaR值是会比99%的VaR值高出很多的，因此可以认为97.5%的ES类似于stressed VaR。

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