fighting2022-01-17 21:18:01
fighting老师您好，我想请问一下，这里用单期违约概率去计算累计违约概率，我们是不是需要假设每一期独立的条件下才能成立呢？这里第一期不违约乘第二期违约概率，是使用的联合概率嘛，那联合概率只有在independent条件下等于Pa乘Pb，所以我想问下这些共识有没有使用前提的
回答（1）
Jenny2022-01-18 09:34:54
Jenny同学你好，是可以这么理解的，这里的联合违约概率其实就是边际违约概率，比如MPD2=C2-C1=(1-d1)d2，MPD2=(1-d1)d2成立，确实是暗含了两个事件独立的条件。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片