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李同学2022-01-17 13:59:18

老师，请问一下重新排序后95%的Var值为什么是90.29，怎么找这个数，谢谢

回答（1）

Yvonne2022-01-17 14:17:03

同学你好，是带入下面的volatility-weighted历史模拟法公式计算得到的，4.8%/4.2%*79=90.29。

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